Consultoria em data science e machine learning aplicados a finanças, previsão e risco

SOLUÇÕES QUANTITATIVAS

A SLQ é uma consultoria de análise quantitativa. Combinamos técnicas de data science, estatística e machine learning para fornecer soluções em finanças, previsão e risco.

A combinação criteriosa de matemática aplicada, estudos estatísticos e métodos computacionais permite por exemplo aprimorar a gestão e análise de risco de uma carteira de investimentos; minimizar os custos e as durações das rotas de distribuição de um produto; ou quantificar as probabilidades e consequências de diversos cenários para um determinado setor.

Seja qual for o foco do projeto, nossa rede de economistas e matemáticos alia teoria e prática no desenvolvimento de soluções concretas feitas sob medida para nossos clientes.

EQUIPE

FLAVIO ABDENUR

  • Sócio-proprietário da SLQ e sócio-consultor da Vérios Investimentos
  • Pós-doutor em matemática pela Université de Paris 13, doutor em matemática pelo IMPA e bacharel em economia pela PUC-Rio
  • Possui certificações CGA e CPA-20 da ANBIMA
  • Atuou como professor do mestrado profissional em finanças do IMPA, analista de risco da Ventor Investimentos e professor do Quadro Principal do departamento de matemática da PUC-Rio
  • Proficiente em data science, machine learning e matemática aplicada a finanças e risco via programação em R
  • Áreas de atuação: análise de risco, cenários e projeções, data science e otimização, finanças quantitativas, machine learning, palestras e seminários

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ALEX DE CASTRO

  • Data Scientist e engenheiro de Inteligência Artificial na OVO Energy (Londres)
  • Pós-doutor em matemática pelo Fields Institute (Toronto), doutor em matemática pela Universidade da Califórnia em Santa Cruz e bacharel em matemática pela Unicamp, com passagem por Caltech
  • Atuou como professor do departamento de matemática da PUC-Rio, pesquisador visitante no Imperial College e professor do mestrado profissional em finanças do IMPA
  • Proficiente em data science, machine learning e matemática aplicada via Python, R e Scala
  • Áreas de atuação na SLQ: data science e otimização, machine learning

JAIRO BOCHI

  • Professor do departamento de matemática da PUC-Chile 
  • Doutor em matemática pelo IMPA e bacharel em matemática pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
  • Membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências
  • Atuou como professor dos departamentos de matemática da PUC-Rio e da UFRGS
  • Proficiente em otimização e matemática aplicada
  • Áreas de atuação na SLQ: data science e otimização

PEDRO HENRIQUE SIMÕES

  • Analista Técnico Sênior da CNseg (Confederação Nacional dos Seguros)
  • Mestre em estatística pela ENCE/IBGE e bacharel em economia pela PUC-Rio
  • Atuou como economista na Galanto Consultoria e como consultor para diversas instituições em projetos envolvendo análise de mercado, dinâmica demográfica e projeções macroeconômicas para a economia brasileira
  • Proficiente em econometria, estatística, modelagem econômica e projeções via EViews, SAS e R
  • Áreas de atuação na SLQ: cenários e projeções, data science e otimização

PEDRO LIPKIN

  • Pesquisador na Endeavor Brasil
  • Mestre em economia pela EESP-FGV e bacharel em economia pela FGV-Rio
  • Atuou como pesquisador no Centro de Políticas Sociais da FGV-Rio e como consultor na Macroplan, em projetos de cenários prospectivos, gestão administrativa e planejamento estratégico para clientes dos setores público e privado
  • Proficiente em econometria, estatística, modelagem econômica e projeções via STATA e R
  • Áreas de atuação na SLQ: cenários e projeções, data science e otimização

SERVIÇOS

ANÁLISE DE RISCO

  • Risco de mercado, incluindo risco de crédito, medidas de diversificação e liquidez, stress testing e VaR
  • Risco não-financeiro, incluindo análise de cenários e simulações Monte Carlo
  • “Black swans”, quantificação de perdas em eventos extremos

CENÁRIOS E PROJEÇÕES

  • Elaboração de modelos de séries temporais voltados para previsão
  • Elaboração de indicadores antecedentes
  • Estudos de tendências e elaboração de projeções

DATA SCIENCE E OTIMIZAÇÃO

  • Limpeza, exploração e visualização de dados
  • Detecção e análise de padrões
  • Otimização analítica e computacional de funções-alvo tais como custo, receita e volume de produção

MACHINE LEARNING

Conjuntos otimizados de modelos de machine learning voltados para:

  • Estimação de variáveis numéricas tais como fatores de risco e demanda por produtos
  • Classificação de fatores tais como aprovação de crédito e identificação de ciclos econômicos
  • Exploração de dados e agrupamento em categorias (i.e., “aprendizado não-supervisionado”)

FINANÇAS QUANTITATIVAS

  • Análise e construção de métricas de risco-retorno de carteiras de investimento
  • Precificação e modelagem do comportamento de ativos financeiros
  • Elaboração de algoritmos de otimização e gestão de carteiras
v

PALESTRAS E SEMINÁRIOS

  • Apresentações sobre computação e matemática aplicada a economia e finanças
  • Condução de seminários nas áreas de atuação da SLQ
  • Palestras e seminários para instituições de ensino e pesquisa são realizadas pro bono

CLIENTES E PARCEIROS

CONTATO

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Assunto

Mensagem

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